Wanted in Hell стартует в одном из салунов Миссисипи. Ходит слух, что окрестность стал терроризировать какой-то монстр. Главный герой по прозвищу Охотник хватается за ружье и отправляется на поиски существа. В игре присутствует возможность перемещаться по открытому пространству на лошади. Лошади представлены более 30 разными породами.
Особенностью Охотника является то, что он может управлять туманом, чем наводит ужас на обычных людей. Локации и различный лут процедурно генерируются, предлагая каждый раз новый и уникальный опыт. Помимо трактов, в Hell Hunt присутствует железная дорога. Карта содержит 4 биома: пустыню, заснеженную местность, каньон и лес. В зависимости от суток, эти локации выглядят по-разному.
Игра выполнена в сеттинге Дикого Запада, поэтому герой будет пользоваться оружием, характерным для эпохи. Автоматических пушек нет. Лишь старое пороховое ружье. Требуется тщательно рассчитывать время выстрела и перезарядки, чтобы самому не стать жертвой для врагов. Игрок начинает в нулевого уровня. Постепенно продвигаясь по истории, становятся доступны новые способности. Перед началом игры позволяется настроить своего персонажа, задав ему параметры внешности и одежды.